Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://locus.ufv.br//handle/123456789/3251
Tipo: Dissertação
Título: Algumas evidências de não linearidade e caos determinístico nos ciclos econômicos brasileiros entre 1975-2009
Título(s) alternativo(s): Some evidences of nonlinearity and deterministic chaos in the Brazilian economical cycles among 1975-2009
Autor(es): Lopes, Luckas Sabioni
Primeiro Orientador: Toyoshima, Sílvia Harumi
Primeiro coorientador: Caetano, Sidney Martins
Segundo coorientador: Martins, Marcelo Lobato
Primeiro avaliador: Faria, Mercio Botelho
Segundo avaliador: Bueno, Newton Paulo
Terceiro avaliador: Carvalho, Luciano Dias de
Abstract: Esta pesquisa teve como principal objetivo verificar a possível ocorrência de caos nas séries econômicas brasileiras da produção industrial geral e da produção de bens de capital, consideradas proxies para a produção total e para o investimento, respectivamente, entre 1975 e 2009. Neste período, o Brasil passou por grandes oscilações nos agregados econômicos analisados, principalmente entre os anos de 1980 até meados da década de 1990, sobretudo em razão de crises geradas por políticas mal-sucedidas de controle da inflação que alcançava patamares cada vez maiores com o passar dos anos. Tal instabilidade se transmitia por todos os setores da economia, abalando as expectativas e a capacidade de previsão dos agentes econômicos, inserindo, com isso, elevadas incertezas no sistema. Os testes realizados, baseados em filtragens do tipo ARMA - GARCH-M sobre as séries cíclicas dos agregados citados, para, em seguida, analisar os resíduos padronizados dos modelos estimados por estatísticas BDS, indicaram sensíveis não linearidades em ambos os casos, porém, somente na variável proxy para o investimento pode-se detectar algum nível de caos determinístico ao nível de 5% de significância no teste bicaudal, seja na suposição de distribuição normal, seja na análise de distribuições empiricamente geradas por simulações bootstrap. Conclui-se, portanto, que é possível que entre 1975 e 2009 tenham ocorrido períodos em que vigoraram dinâmicas caóticas no investimento no brasileiro, o que sugerem políticas que sirvam para reduzir a instabilidade desta variável no longo prazo e assegurar um crescimento sustentado no futuro, isto é, medidas de caráter mais estrutural do que conjuntural.
This research had as main objective to verify the possible occurrence of chaos in economic series of Brazilian industrial output and production of capital goods, considered proxies for the total production and investment, respectively, between 1975 and 2009. In this period, Brazil experienced large swings in such aggregates, especially between the years 1980 to mid-1990s, mainly due to economic crisis generated by failures in control of inflation that reached levels increasing over the years. Such instability was transmitted by all sectors of the economy, shattering expectations and forecasting ability of economic agents, entering, thereby, high uncertainties in the system. The tests, based on filtering of the type ARMA - GARCH-M on the series of cyclic aggregates mentioned to then analyze the standardized residuals of the models estimated by BDS statistics indicated sensitive nonlinearities in both cases, however, only the proxy variable for investment can detect some level of deterministic chaos to the 5% level of significance in two-tailed test, is the assumption of normal distribution, is the analysis of empirical distributions generated by bootstrap simulations. It follows therefore that it is possible that between 1975 and 2009 have been periods in which they operated in the chaotic dynamics in the Brazilian investment, which suggests policies that serve to reduce the instability of this variable in the long term and ensure sustained growth in future ie, measures more structural than cyclical.
Palavras-chave: Caos
Não-linearidade
Séries macroeconômicas
Brasil
Chaos
Nonlinearity
Macroeconomic series
Brazil
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Idioma: por
País: BR
Editor: Universidade Federal de Viçosa
Sigla da Instituição: UFV
Departamento: Desenvolvimento econômico e Políticas públicas
Programa: Mestrado em Economia
Citação: LOPES, Luckas Sabioni. Some evidences of nonlinearity and deterministic chaos in the Brazilian economical cycles among 1975-2009. 2010. 80 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento econômico e Políticas públicas) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2010.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://locus.ufv.br/handle/123456789/3251
Data do documento: 24-Fev-2010
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